当时套利战略的分类：

1.当时套利是套利买卖中危险相对较小的买卖战略。可是需求有很强的现货布景。期货价格是产品的未来价格，而现货价格是产品的当时价格。当期货商场和现货商场之间存在距离时，咱们能够使用这种价格距离，经过低买高卖来获利。

2.跨期套利跨期套利是套利买卖中最常见的买卖战略。使用同一个产品在未来和近期的价差进行扩大和收窄，价差超越阈值时开仓，回归时平仓。

3.跨种类套利主要是在卖出或买入另一个相关产品合约的一起买入或卖出某个产品合约。当两个合约的价差缩小或扩大到必定程度时，平仓。跨种类套利危险比较高。一个一年四季都在动摇，没有底子相关性的价差，也或许走出一个趋势。

当时套利的施行过程：

1.核算期货，股票指数的理论价格，估量期货股票指数合约无套利区间的上下限。无套利区间上下限的确认与许多参数有关，如借款利率，商场流动性、商场冲击本钱、买卖费用等。确认参数后，就能够得到合适自己的无套利区间。因为套利时机少纵即逝，无套利区间的核算要及时完结，而实际上往往是凭借核算机程序化买卖进行的。

2.确认是否存在套利时机。经过监测期货合约的价格趋势，并与无套利区间进行比较，能够判别是否存在套利时机。只有当期货价格高于或低于无套利区间的上限时，才有可操作的套利时机。

3.在确认买卖规划时，要考虑预期赢利水平，买卖规划对商场的影响会导致较高的冲击本钱，然后下降套利赢利。别的还要考虑融资和证券假贷的或许性，能够做反向基差套利。

4.一起买卖股指期货合约和股票。

5.监控套利头寸的盈亏，决议增仓仍是减仓。