关于彻底套期保值问题

基差=现货价格-期货价格基差从-100变成150阐明期货价格相对现货价格降低了，而这个企业是卖出套保操作，当然是挑选A了。、、。其实不管是基差走强仍是基差走弱，已然企业操作了套期保值，假如操作没有缝隙的话。基差怎么走现已和企业关系不大了。究竟基差危险是比较小的。依照这个比方的话，这个企业是在基差上面一吨有250的赢利的。、。关于彻底不彻底套期保值的，杂乱无章的，挺没意思的。理解其间的道理就好。哈哈。。哥们不用钻牛角尖。。

彻底套期保值和不彻底套期保值的意义是什么

例如：一个贸易商，彻底套期保值便是对一切贸易量都进行保值，不彻底套期保值便是对贸易量进行部分套期保值。

期货中彻底套期保值是指盈亏刚好彻底相抵，仍是有盈余？

彻底套期保值是指现货于期货上面盈亏相抵，有盈余也归于彻底套期保值，也便是说不亏本就行

请问套期保值，对冲，掉期，这3个词的意思是彻底相同的吗？

套期保值------是现货商（现货的买入方，卖出方）用来躲避现货价格危险的方法，即现货买入方要避免价格上升做买期保值，现货卖出方避免价格跌落做卖期保值。其意图都是为了取得最佳价格，而到达赢利最大化躲避现货价格危险。对冲--------是为了避免呈现极点行情而做的彼此维护的买卖，比方，化工品和金属的金融特点很高，为了避免欧债危机持续延伸，投资者在看空原油的一起看多铜，这样在极点数字金融,数字金融,数字金融行情呈现时，永远是一头盈余一头亏本，对冲了单边危险。掉期-------与对冲极为相似，可是掉期买卖只能针对仅有的种类，即看多近期合约的一起看空远期合约，或许看空近期合约一起做多远期合约。本质区别是套期保值------期货合约对冲现货危险。对冲-----------使用关联度较高的不同种类彼此对冲危险。掉期-----------使用不同月份的同一期货种类，远期与近期彼此对冲危险。

为什么难以完成彻底套期保值

要完成彻底的套保有必要期货现货变化相同才行这样的条件几乎是不可能完成的

什么是不彻底套期保值及呈现这种状况的原因。

比方：一大型钢铁出产商出产了100万吨钢铁需求保值，可是最近企业资金链严重，资金不足。所以就对其间的50万吨钢铁进行保值。这便是不彻底保值，一般不彻底保值是由于资金不足或严重等原因引起的。

套期保值完成的原理是现货价格与期货价格？A趋于反向运用B趋于同向运动C升降平等起伏D彻底独立运动

你好，答案是B。期货的是指便是期货价格环绕现货价格动摇，会逐渐趋于现货价格。

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期货ABC|套期保值：九、卖出套期保值的比方

上篇期货ABC|套期保值：八、买入套期保值的适用目标及规模

2013年12月4日，沪深300指数经过多日反弹上涨至246外汇保证金买卖入门,外汇保证金买卖入门,外汇保证金买卖入门0点左右，某私募基金持有一股票组合，市值为5000万元。由于不看好后市，忧虑股市跌落导致股票组合价值丢失，所以卖出了68手IF1403合约，成交价2465点。

3个月后的2014年3月14日，沪深300指数跌至2120点，与2013年12月4日比较，跌落了340点，跌幅到达13.8%。而IF1403合约则跌至2100点左右，该私募将原先卖出的68手IF1403合约平仓，平仓价格为2105点。

由于该私募的股票组合与沪深300指数代表的股票有所不同，市值丢失了700万元，但在股指期货上赚了（2465-2105）×300×68=7344000元。

从该比方能够看出，尽管该私募的股票组合市值由于股票跌落而减少了700万元，但经过卖出股指期货合约惊现卖期保值，在期货市场上赚回了700多万元，这笔盈余彻底覆盖了股票组合上的丢失，然后躲避了股票价格跌落所带来的危险。

来历：我国期货业协会-期货投教